リスクと収益を学ぶ

収益の成長、変動、下落を別々に読み、指標の計算期間と前提をそろえます。

このテーマで学ぶこと

収益の大きさ、日々の変動、ピークからの下落は異なる問いです。指標を一つにまとめて順位付けする前に、何を測る数値か、費用を含むか、どの期間で計算したかを確認します。

下の順に読むと、定義からデータの確認、公開教材での操作へ進めます。数値例と実際の実行結果は区別してください。

成長と損失

年平均成長率（CAGR）とは？複利の平均と途中の損失を分ける外部入出金のない架空例で、複利年率の計算と比較条件を説明します。最大ドローダウンとは？資産がピークからどれだけ下がったか最大ドローダウンの計算と水中グラフの読み方を、短い資産額の例で説明します。

変動を含めて読む

ボラティリティとは？収益率の頻度と標準偏差をそろえる架空の日次収益率から、分母と年率換算の仮定を明確にして計算します。シャープレシオとは？数字だけで比較してはいけない理由シャープレシオの計算に必要な収益、無リスク金利、頻度と年率換算を整理し、小さな標本や異なる表示条件を比較する際の注意点を説明します。ソルティノレシオとは？目標未達の偏差と計算の約束を確認する全観測を分母にする架空の月次例で、目標収益と下方偏差を説明します。

報告書で確かめる

バックテスト結果を読む：収益・リスク・売買を分けて見る入力の照合から資産曲線、下落、費用、注文と保有周期まで、レポートを読む順番と指標の基準を説明します。ポートフォリオの集中度とは？保有数・最大比率・HHIを読む架空の配分で最大比率とHHIを計算し、現金と分母の違いを説明します。価格指数と配当込み指数の違い：ベンチマーク比較の前に架空の配当例から価格収益と配当込み収益を区別し、比較の日付と計算基準を確認します。

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