ポートフォリオを学ぶ

目標配分と保有実績を区別し、再配分、集中度、売買量と費用を確かめます。

このテーマで学ぶこと

目標の比率は計画で、実際の保有は約定と価格変化の結果です。資産額、現金、数量の分母をそろえ、偏りや入れ替えが報告書でどう表現されるかを確認しましょう。

下の順に読むと、定義からデータの確認、公開教材での操作へ進めます。数値例と実際の実行結果は区別してください。

配分の基本

リバランスとは？目標の比率と実際の保有がずれる理由値動きで変わる保有比率を架空の二資産例で計算し、予定と約定を分けます。ポートフォリオの集中度とは？保有数・最大比率・HHIを読む架空の配分で最大比率とHHIを計算し、現金と分母の違いを説明します。

組み合わせと売買

マルチファクターとは？合成点数の前に尺度と重複を調べる架空の順位点数を使い、複数特徴の合成と検証の条件を説明します。売買回転率とは？片側と両側の集計を区別する売買金額と資産額から回転率を計算し、定義や集計期間の違いを確認します。取引コストとは？手数料を入れると検証結果が変わる理由手数料、売買の価格差、スリッページ、売買回転率を分けて、費用込みの検証結果を読む方法を説明します。

結果と仮定を読む

バックテスト結果を読む：収益・リスク・売買を分けて見る入力の照合から資産曲線、下落、費用、注文と保有周期まで、レポートを読む順番と指標の基準を説明します。最大ドローダウンとは？資産がピークからどれだけ下がったか最大ドローダウンの計算と水中グラフの読み方を、短い資産額の例で説明します。研究を再現するには？データ・設定・実行記録を固定する入力の識別情報、設定、ソフトウェアと実行記録をひと組にして、結果の違いを調べます。

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