ファクターを学ぶ

特徴量の定義からIC、分位、欠損、相関まで、予測の評価と売買結果を分けて学びます。

このテーマで学ぶこと

ファクターは銘柄の特徴を数値にしたものです。高得点の銘柄が利益を生むとは限りません。定義と利用時点を固定し、評価用の将来収益を分離してから、標本と診断結果を読みます。

下の順に読むと、定義からデータの確認、公開教材での操作へ進めます。数値例と実際の実行結果は区別してください。

定義と評価

ファクターとは？銘柄の特徴を数値で比べる考え方ファクターは銘柄の特徴を数値にしたものです。スコア・順位・保有ルール・注文の違いと、未来の収益を使って評価する際の注意点を公開教材で説明します。ICとは？ファクターと将来の収益の関係を読む情報係数と順位 IC の違いを架空の例で学び、未来収益の定義、欠損、小標本と費用を含めて結果を読む方法を説明します。分位分析とは？ファクターをグループに分けて確かめるファクター順に銘柄を分け、各グループの未来収益、件数、欠損と入れ替わりを確認する方法を、架空の小さな例で説明します。

診断を深める

カバレッジとは？ファクター評価に残った銘柄と日付を確かめる対象銘柄、特徴量、将来ラベルの欠損を分け、評価に使える標本の変化を読みます。順位による正規化とは？尺度をそろえても残る違い架空の数値で順位変換を計算し、同値、欠損、方向と重みの扱いを確認します。ファクター相関とは？似た情報を重ねていないか確認する特徴量同士の相関を IC と区別し、共通標本と無効な値を確かめます。ICIRとは？IC の平均とばらつきから分かる範囲平均と標準偏差の架空例で ICIR を計算し、観測数、重複ラベル、推論の限界を確かめます。

研究方法へ進む

J-Quantsデータのファクター分析：入力と評価ファクター分析では、銘柄の特徴を数値にして、後の収益との関係を評価します。マルチファクターとは？合成点数の前に尺度と重複を調べる架空の順位点数を使い、複数特徴の合成と検証の条件を説明します。研究を再現するには？データ・設定・実行記録を固定する入力の識別情報、設定、ソフトウェアと実行記録をひと組にして、結果の違いを調べます。

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