ICIRとは？IC の平均とばらつきから分かる範囲

IC は各評価日に特徴量と将来収益の関係を測ります。ICIR は、その IC の平均を標準偏差で割る要約です。平均的な方向と日ごとのばらつきを同時に見る助けになりますが、元の IC の時系列が持つ情報をすべて残すわけではありません。

定義を確認するときは、IC と順位 IC のどちらか、対象期間、無効日の除外、標準偏差の方式を記録します。この記事は年率化をしない mean/std を説明します。他の資料の倍率付きの値とは定義をそろえてから比べてください。

説明用の架空の日次 IC を 0.1、0.2、0.3 とします。平均は 0.2。標本標準偏差を使うと、偏差平方和 0.02 を n−1=2 で割って平方根を取り、0.1 です。したがって ICIR は 0.2 ÷ 0.1 = 2 になります。

母標準偏差では √(0.02/3) ≈ 0.08165、比は約 2.45 です。同じ IC でも方式によって数字が変わります。三日だけの例に一般的な合格線を当てはめたり、優れた売買ルールの証明と考えたりしてはいけません。

すべての有効 IC が同じなら標準偏差はゼロで、通常の比は定義できません。非常に小さい標準偏差でも比が大きくなるため、平均、標準偏差、有効日数を別々に読む必要があります。空欄や無限大の表示を自動的に好成績と判断しないでください。

欠損日を除く場合は、なぜその日が無効だったかを残します。有効日数が少ない集計と多い集計を同じ精度で比較できません。年ごとの表や日次の図を見て、短い区間の偏りが全期間の平均を押し上げていないか確認します。

複数日の将来収益を毎日測ると、隣り合うラベルには同じ価格区間が含まれる場合があります。たとえば説明用の三日先ラベルなら、今日と翌日の計算には重なる観測が入り得ます。行が増えても独立した情報が同じだけ増えるとは限りません。

そのため、mean/std の比をそのまま有意性の検定として読むことはできません。推論には時間依存や標本設計を考慮した別の方法が必要です。ICIR の大きさだけから、偶然の可能性や将来の確実性を判断しないようにします。

ICIR は評価用の相関系列を要約する値です。取引費用、保有量、注文の成立、損失の大きさを測っていません。同じ ICIR でも取引可能性は異なります。実際の収益率を使うシャープレシオとも、入力と意味が違います。

公開デモ2 は ICIR を mean/std の記述量として位置付けています。日次 IC、カバレッジ、無効理由、年度別の記述統計を合わせて読むのが教材の範囲です。作業の成果は、比の値に加えて計算方式と標本数を説明できる記録です。

IC の読み方、シャープレシオ、未使用期間での検証と合わせて読むと、この記事の指標や操作を他の検証課題と区別できます。出典と操作の範囲は 公式 GUI 研究コースで確認してください。利用する版の資料を優先し、公開 main と手元の環境に違いがあれば確認を保留します。

本記事は研究手順を学ぶための教材です。数値例は計算方法を示すための教材であり、実際の運用成績ではありません。特定の銘柄や売買を推奨せず、将来の収益を保証しません。公開コースの過去データを使った研究は、当時利用できた情報だけで検証したことを全面的に保証するものではありません。免責事項

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• ファクターとは？銘柄の特徴を数値で比べる考え方
• ICとは？ファクターと将来の収益の関係を読む
• 分位分析とは？ファクターをグループに分けて確かめる