デモ 2：ファクターの特徴量と戦略とは分けた評価

始める前に

この教材は main の未公開ソース候補 0.2.0rc1 の操作記録です。手元のデータを用意し、共通準備で入力を固定してください。結果は研究用途限定です。判断時点で利用可能だった情報だけを使ったことは保証されません。

共通準備：データ選択と固定

ファクターの設定を固定する

「データセンター → ファクター診断 · 研究用途限定」で同じデータ管理ファイルを選びます。20日/60日モメンタム、正方向各0.5、順位による正規化、最小銘柄数 3、3分位、5観測日の将来収益ラベルを固定してから実行します。

特徴量・ラベル・診断結果を読む

最初に feature/recipe を確認します。feature_rows はシグナルを決めた日の D-1 終値までから計算し、評価ラベルと別ファイルです。ラベルは執行 open から5番目の後続観測日 open までの単純収益で、評価パネル専用です。

末尾のラベル不足行は欠損として残し、戦略予測へ入りません。日次 IC/順位 IC、横断面 sample/coverage、分位収益、分位構成銘柄の売買回転、ファクター相関、年度別の記述統計を確認します。constant、欠損、無効日には理由が出ます。

同じ値の銘柄を銘柄コード順に分位グループへ割り当てるしても情報量はありません。3銘柄では最大3分位です。重複ラベルは独立サンプルを増やしません。ICIR は mean/std の記述量であり、未校正の統計推論ではありません。

評価と戦略入力を分離する

将来収益ラベル、分位収益、評価パネルを戦略入力にしないでください。この期間から方向や重みを選びません。再現には contract.json、receipt.json、report.json と実行のログを保持します。

共通の観測日や完全性が欠ける場合は、銘柄を捨てて対象データの充足率を見かけ上埋めず、実行記録の理由を調べます。

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